niche bericht, maar zoveel van de undergraduate kansrekening / stochastische processen gaat over het werken met verdelingen die suboptimale representaties van een bepaald model hebben, maar best mooie analytische eigenschappen (bijv. Gamma) Ik vermoed dat deze vereiste verdwenen is met Cursor en dat we ons zullen richten op puur computationele modellen die de fit met de realiteit maximaliseren in plaats van analytische hanteerbaarheid. Dit is waarschijnlijk al jarenlang de norm onder ingenieurs (? ik vermoed het, maar weet het niet zeker), maar zal nu de norm worden in alle wiskundige disciplines dankzij Cursor zoals "Oké, sample gewoon 75% van de tijd uit Lognormaal en 25% van de tijd uit Pareto(a=3.5) en laat me zien hoe dat eruitziet" Dit mag volkomen voor de hand liggend zijn voor ingenieurs, maar is een enorme upgrade voor degenen onder ons die economie / een modelleerdiscipline voor 2020 hebben gestudeerd en deze dingen met de hand moesten oplossen en extreem beperkt waren in de modellen die we konden bouwen als gevolg.