Dzielę się odpowiedzią na to pytanie dotyczące wykonania: Czy dobrym pomysłem jest skonstruowanie syntetycznego put, sprzedając krótko akcje i kupując tanie opcje call zamiast kupować 60-dniowy put?

W praktyce może występować duża różnica między stawką, którą zarabiasz na krótkiej pozycji, a RFR, więc w zależności od tego, czy wybierasz opcję długą czy krótką, stawka może być różna (innymi słowy, implikowana zmienność, której szukasz, nie jest tą, którą handlujesz. TWOJA zmienność nie jest taka sama jak implikowane zmienności rynkowe)