Teile eine Antwort auf diese Ausführungsfrage: Ist es eine gute Idee, einen synthetischen Put zu konstruieren, indem man Aktien leerverkauft und günstige Calls kauft, anstatt einen 60-Tage-Put zu kaufen?

In der Praxis kann es einen großen Unterschied zwischen dem Zinssatz geben, den Sie auf Short und RFR verdienen, sodass je nachdem, ob Sie die Option long oder short wählen, der Zinssatz unterschiedlich sein kann (mit anderen Worten, die implizite Volatilität, die Sie betrachten, ist nicht die implizite Volatilität, mit der Sie handeln. Ihre Volatilität ist nicht die gleiche wie die marktimplizierten Volatilitäten)