Condivido una risposta a questa domanda di esecuzione: È una buona idea costruire un put sintetico vendendo azioni e comprando opzioni call economiche invece di acquistare un put a 60 giorni?

In pratica, può esserci una grande differenza tra il tasso che guadagni su un short e il RFR, quindi a seconda che tu vada long o short sull'opzione, il tasso può essere diverso (in altre parole, la volatilità implicita che stai cercando non è la volatilità implicita con cui stai operando. La TUA volatilità non è la stessa delle volatilità implicite di mercato)