Partage d'une réponse à cette question d'exécution : Est-ce une bonne idée de construire un put synthétique en vendant des actions et en achetant des options d'achat bon marché au lieu d'acheter un put de 60 jours ?

En pratique, il peut y avoir une grande différence entre le taux que vous gagnez sur le court et le RFR, donc selon que vous choisissez l'option longue ou courte, le taux peut être différent (en d'autres termes, la volatilité implicite que vous recherchez n'est pas la volatilité implicite que vous négociez. VOTRE volatilité n'est pas la même que les volatilités implicites du marché)