Een reactie delen op deze uitvoeringsvraag: Is het een goed idee om een synthetische put te construeren door aandelen te shorten en goedkope calls te kopen in plaats van een 60d put te kopen?

In de praktijk kan er een groot verschil zijn tussen het tarief dat je verdient op short en RFR, dus afhankelijk van of je long of short gaat met de optie, kan het tarief anders zijn (met andere woorden, de impliciete volatiliteit waar je naar kijkt, is niet de impliciete volatiliteit die je verhandelt. JOUW volatiliteit is niet hetzelfde als de door de markt impliciete volatiliteiten)