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La volatilità inizia a diventare un po' ostinata e più appiccicosa qui, mi piacerebbe vederla crollare un po' di più. Ma il rialzo dell'S&P continua a pagare bene.
"Opzioni call profonde sull'S&P da 6M a 8M:
Nonostante il rimbalzo delle azioni, la valutazione della volatilità per scenari in cui l'S&P chiude l'anno con un aumento di circa il 10% è ancora troppo economica.
Quella roba va a una volatilità di 13,5 quando l'indice è salito del 23% in 4 settimane sembra ancora molto economica."
3 giu 2025
What I laid out in the original post
“6M–8M S&P deep upside calls:
Despite the rebound in equities, vol pricing for scenarios where the S&P finishes the year up ~10% is still way too cheap.”
That stuff going at a 13.5 vol when the index rallied 23% in a matter of 4 weeks still feels very cheap.
For those that are not volatility centric, you don’t need those to go ITM to make money. If for whatever reason we go to ATHs, those will reprice very nicely.
I think it’s pretty silly the market continues to be so strong, but nobody gives a shit, you gotta trade what’s in front of you. If flow wants higher, then so be it.
La gente fa tutti i tipi di acrobazie mentali quando si tratta di misurare "ricco contro economico".
Ma quando un asset si muove di oltre il 20% in poche settimane, e il mercato prezza i derivati come se non potesse muoversi di un altro 5% in 8 mesi, quella è una scommessa che fai tutto il giorno.
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