Доброго ранку. Я перебуваю на перерві в публікації, але всі надсилають мені це, тому просто коротке пояснення. 🖤 Заголовок правильний, але наслідки – ні. Комплекс VIX зараз дуже дорогий на відносній основі, і хедж-фонди коротшають його по відношенню до інших об'ємних ризиків.
*Walter Bloomberg
*Walter Bloomberg27 серп., 02:02
ХЕДЖ-ФОНДИ ВІДКРИВАЮТЬ ШОРТ VIX ЗІ ШВИДКІСТЮ, НЕБАЧЕНОЮ З 2022 РОКУ Волатильність зникла. Тепер хедж-фонди роблять ставку на те, що затишшя триватиме, і вони шортять індекс волатильності Cboe, або VIX, темпами, небаченими за три роки. Але таке моторошне спокій і екстремальне позиціонування історично віщувало сплеск турбулентності і втрати акцій.
87,48K