Dobré ráno. Mám přestávku na zveřejňování příspěvků, ale všichni mi posílají tohle, takže jen krátké vysvětlení. 🖤 Titulek je správný, ale důsledky nikoliv. Komplex VIX je v současné době na relativní bázi velmi drahý a hedgeové fondy jej shortují proti jiným objemovým expozicím.
*Walter Bloomberg
*Walter Bloomberg27. 8. 02:02
HEDGEOVÉ FONDY SHORTUJÍ VIX TEMPEM, KTERÉ NEBYLO ZAZNAMENÁNO OD ROKU 2022 Volatilita zmizela. Nyní hedgeové fondy sázejí na to, že klid bude trvat a shortují index volatility Cboe neboli VIX na sazby, které nebyly zaznamenány tři roky. Ale taková děsivá klidná a extrémní pozice historicky předznamenala prudký nárůst turbulencí a ztrát akcií.
87,48K