Primeiro de tudo, quero dizer que muitas das coisas que vou compartilhar em breve são coisas sobre as quais estou aprendendo muito mais com algumas pessoas bastante talentosas em finanças que tive a sorte de conhecer. Portanto, ao dizer isso, elas merecem o crédito. Especialmente por me ajudarem a construir meu portfólio de investimentos (não de trading). Sou um estudante atualmente. Apenas compartilhando o que estou aprendendo, e de forma alguma sou um especialista nisso. Isso cobrirá um portfólio de múltiplas estratégias. Há a posição central, ou o motor alfa. Um âncora de rendimento, diversificadores convexos, apostas ortogonais e disciplina de dimensionamento. O portfólio é "engenheirado" com base na arquitetura de correlação. A maioria das pessoas só tem beta, ou acredita que possuir 5 criptomoedas diferentes ou 5 ações diferentes é diversificação, quando na verdade é tudo o mesmo trade; se o mercado cair, tende a cair tudo e vice-versa. Portanto, vamos abordar isso também. Mas para isso, esta é a minha maior tranche de dinheiro agora. PODE ter um desempenho inferior na alta, mas limita muito a baixa e, no geral, oferece retornos extremamente suaves e consistentes, com baixa volatilidade. Usarei este post como um ponto de partida.